Niko Bellic est un immigré originaire de la minorité des serbes de Bosnie âgé d’une trentaine d’années. C’est son cousin Roman ainsi que ses problèmes de dettes qui le persuadent de venir s’installer à Liberty City, celui-ci se vantant d’y avoir trouvé le « rêve américain ».
Il est intéressant de souligner que Niko en serbe signifie personne. Le choix de la nationalité du héros du jeu a été motivé par le célèbre groupe de braqueurs serbes, les Pink Panthers. Cependant, à son arrivée aux États-Unis, Niko se rend compte que son cousin lui a légèrement menti sur ses conditions de vie et que « le rêve américain » n’est en fait qu’un appartement médiocre, Roman étant simplement propriétaire d’une miteuse compagnie de taxi. Roman s’est créé beaucoup d’ennemis et a besoin de Niko afin de l’aider à résoudre ses multiples problèmes.
Niko vient pour trouver le rêve américain mais il a aussi un autre objectif : retrouver l’homme qui a trahi son unité dans ce qui était probablement l’Armée serbe durant les guerres qui ont suivi l’éclatement de l’ex-Yougoslavie, au début des années 1990.